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フィナンシャルエコノメトリクス 2単位   経済 3年以上 経営  
         
渡辺 寛之 後期1コマ クラス:  

シラバス1

【授業の目的】

経済学部経済学科に係る専門科目として,本学の教育目標である「専門学術の振興」に貢献することを授業目標とする。

【到達目標】

受講生が受講終了までに次のようなことができるようになることが到達目標である。

1. 資産価格データを入手し、そのデータの特徴を把握した上で、モデルを組み立てることができる。
2. データとモデルを使ってバックテストを行い、収益のシミュレーションができる。


【授業計画】

【対面で講義ができない場合の授業方法】
この講義は対面で行う予定であるが、オンライン対応時にはZoomを使った遠隔授業を行い、課題は講義案内システムを使って送信してもらうこととする。

1. 基礎概念の解説および授業内容、評価方法等の説明
事前学習:講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習:講義資料の当該箇所を読み、復習する

2. ロングボジション、ショートポジション、スプレッド
事前学習:講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習:講義資料の当該箇所を読み、復習する

3. 予測モデルの組み立てとパラメータ推定(1)
事前学習:講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習:講義資料の当該箇所を読み、復習する

4. 予測モデルの組み立てとパラメータ推定(2)
事前学習:講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習:講義資料の当該箇所を読み、復習する

5. データの積み込みとパッケージの利用
事前学習:講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習:講義資料の当該箇所を読み、復習する

6. フィットの良さと過学習の問題
事前学習:講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習:講義資料の当該箇所を読み、復習する

7. 訓練データと推定、テストデータと予測(1)
事前学習:講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習:講義資料の当該箇所を読み、復習する

8. 訓練データと推定、テストデータと予測(2)
事前学習:講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習:講義資料の当該箇所を読み、復習する

9. for文の使い方
事前学習:講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習:講義資料の当該箇所を読み、復習する

10. if文の使い方
事前学習:講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習:講義資料の当該箇所を読み、復習する

11. バックテストと収益のシミュレーション方法(1)
事前学習:講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習:講義資料の当該箇所を読み、復習する

12. バックテストと収益のシミュレーション方法(2)
事前学習:講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習:講義資料の当該箇所を読み、復習する

13. PythonまたはRを使って、レポート課題に取り組む(1) 
事前学習:講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習:講義資料の当該箇所を読み、復習する

14. PythonまたはRを使って、レポート課題に取り組む(2)
事前学習:講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習:講義資料の当該箇所を読み、復習する

15. レポート内容の報告、フィードバック、ディスカッション 
事前学習:講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習:講義資料の当該箇所を読み、復習する


【予習・復習】

予習(2時間程度)指定した文献を読み、疑問点や問題点を整理して、よい質問ができるよう準備しておくこと。
復習(2時間程度)講義資料の内容を復習し理解を深めるとともに、課題に基づいて発展的に探究し、レポートを作成すること。


【授業関連科目】

金融工学入門・時系列データ解析・フィナンシャルエコノメトリクス


【成績評価方法・注意】

レポート内容が到達目標に近づいたものは成績評価に加点する(100点満点)。
なお、優れた着眼点は披露し、誤解についてはコメントする。


【教科書】

プリントを配布する



【参考書】

著者:羽森茂之 書名:ベーシック計量経済学 出版社:中央経済社


シラバス2

【授業形態】

講義 演習 実習・実技 実験
   

【授業方法】

受動型 アクティブラーニング その他
課題解決型 ディスカッション
ディベート
グループワーク
ペアワーク
プレゼン
テーション
フィールド
スタディ
その他
           

【受講生のPC等使用】

PC・タブレット
(教室に備付)
PC・タブレット
(学生自身が準備)
スマートフォン その他
     

【初年次教育】

 

【接続科目】

地域社会 国際社会 産業界 大学院進学
     

【評価(方法)手段】

評価(方法)手段 学部・学科カリキュラム・ポリシー(CP)
知能・技能 思考・判断・表現力 主体性・態度
CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9
専門知識 一般知識 思考力 判断力 会話・文章力 意欲・責任感 協調性 持続性 倫理観
評価(方法)手段            
学習目標(比率) 45% 45% 10%
評価手段(比率) 試験
小テスト
レポート 90% 45 45
成果発表
受講態度 10% 10
その他
対応するディプロマ・ポリシー(DP) 知能・技能 思考・判断・表現力 主体性・態度
DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 DP7 DP8 DP9
専門知識 一般知識 思考力 判断力 会話・文章力 意欲・責任感 協調性 持続性 倫理観
           

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