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金融工学入門 2単位 2年以上 経済 2年以上 経営 2年以上
2年以上        
渡辺 寛之 前期1コマ クラス:  

シラバス1

【授業の目的】

経済学部経済学科に係る専門科目として,本学の教育目標である「専門学術の振興」に貢献することを授業目標とする。具体的には,基本的な資産運用管理に関する能力を身につけることを目標とする。また、他学部の受講生に対しても、「幅広い学習機会の提供」となることを目的としている。

【到達目標】

受講生が受講終了までに次のようなことができるようになることが到達目標である。
(1)PythonあるいはRを使ってマルコビッツ問題を解き、ポートフォリオを構築することができる。
(2)ベータやシャープレシオの概念を理解できる。


【授業計画】

【対面で講義ができない場合の授業方法】
この講義は対面で行う予定であるが、オンライン対応時にはZoomを使った遠隔授業を行い、課題は講義案内システムを使って送信してもらうこととする。

この金融工学入門という講義は、ルーエンバーガー著『金融工学入門』を読み進めてゆく講義です。パソコン実習では、実際に統計ソフトと株価データを使って最適なポートフォリオを構築します。予備知識は必要ありません。

1. イントロダクション:基礎概念の解説および授業内容、評価方法等の説明
事前学習:参考書1の第1章を読む
事後学習:板書、パワーポイントの内容を復習する

2. 数学準備1(定数、変数、確率変数、期待値)
事前学習:講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習:講義資料の当該箇所を読み、復習する

3. 数学準備2(分散、共分散、相関係数)
事前学習:講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習:講義資料の当該箇所を読み、復習する

4. 数学準備3(偏微分とラグランジュ乗数法)
事前学習:講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習:講義資料の当該箇所を読み、復習する

5. 分散投資の効果概論
事前学習:講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習:講義資料の当該箇所を読み、復習する

6. 資産価格と収益率:リスクとリターンの定量化
事前学習:参考書1の第6章を読む
事後学習:板書、パワーポイントの内容を復習する

7. ポートフォリオ理論(1)
事前学習:参考書1の第6章を読む
事後学習:板書、パワーポイントの内容を復習する

8. ポートフォリオ理論(2)
事前学習:参考書1の第6章を読む
事後学習:板書、パワーポイントの内容を復習する

9. ポートフォリオ理論(3):ラグランジュ乗数法によるウェイトの最適化
事前学習:参考書1の第6章を読む
事後学習:板書、パワーポイントの内容を復習する

10. ポートフォリオ理論(4):共分散がゼロでない場合のウェイトの最適化
事前学習:参考書1の第6章を読む
事後学習:板書、パワーポイントの内容を復習する

11. 資本資産評価モデル(CAPM)
事前学習:参考書1の第7章を読む
事後学習:板書、パワーポイントの内容を復習する

12. ベータ、シャープレシオ
事前学習:参考書1の第7章を読む
事後学習:板書、パワーポイントの内容を復習する

13. パソコン演習:PythonまたはRの使い方
事前学習:講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習:講義資料の当該箇所を読み、復習する

14. パソコン演習:PythonまたはRを使って大きな連立方程式を解く
事前学習:講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習:講義資料の当該箇所を読み、復習する

15. パソコン演習:PythonまたはRを使って最小分散フロンティアを描写する
事前学習:講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習:講義資料の当該箇所を読み、復習する


【予習・復習】

予習(2時間程度)指定した文献を読み、疑問点や問題点を整理しておくこと。
復習(2時間程度)講義資料の内容を復習し理解を深めるとともに、課題に基づいて発展的に探究し、レポートを作成すること。


【授業関連科目】

金融工学入門・時系列データ解析・フィナンシャルエコノメトリクス


【成績評価方法・注意】

課題レポートを課し、レポート内容が到達目標に近づいたものは成績評価に加点する(100点満点)。なお、優れた着眼点は披露し、誤解についてはコメントする。


【教科書】

プリントを配布する



【参考書】

著者:デービッド・ルーエンバーガー 書名:金融工学入門 第2版 出版社:日本経済新聞出版社


シラバス2

【授業形態】

講義 演習 実習・実技 実験
     

【授業方法】

受動型 アクティブラーニング その他
課題解決型 ディスカッション
ディベート
グループワーク
ペアワーク
プレゼン
テーション
フィールド
スタディ
その他
           

【受講生のPC等使用】

PC・タブレット
(教室に備付)
PC・タブレット
(学生自身が準備)
スマートフォン その他
     

【初年次教育】

 

【接続科目】

地域社会 国際社会 産業界 大学院進学
     

【評価(方法)手段】

評価(方法)手段 学部・学科カリキュラム・ポリシー(CP)
知能・技能 思考・判断・表現力 主体性・態度
CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9
専門知識 一般知識 思考力 判断力 会話・文章力 意欲・責任感 協調性 持続性 倫理観
評価(方法)手段            
学習目標(比率) 45% 45% 10%
評価手段(比率) 試験
小テスト
レポート 90% 45 45
成果発表
受講態度 10% 10
その他
対応するディプロマ・ポリシー(DP) 知能・技能 思考・判断・表現力 主体性・態度
DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 DP7 DP8 DP9
専門知識 一般知識 思考力 判断力 会話・文章力 意欲・責任感 協調性 持続性 倫理観
           

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