【授業の目的】

経済学部経済学科に係る専門科目として，本学の教育目標である「専門学術の振興」に貢献することを授業目標とする。具体的には，時系列データ解析の統計的手法を用いて社会事象を捉え，分析し，問題を解決する能力を身につけることを目標とする。

【到達目標】

受講生が受講終了までに次のようなことができるようになることが到達目標である。

1. 最小二乗法や仮説検定の仕組みを理解できる
2. 情報量基準について理解し、モデルを検討することができる
3. 時系列データの扱い方を理解し、時系列データ分析を行うことができる

【授業計画】

【対面で講義ができない場合の授業方法】
この講義は対面で行う予定であるが、オンライン対応時にはZoomを使った遠隔授業を行い、課題は講義案内システムを使って送信してもらうこととする。

この講義ではパソコン演習でRまたはPythonを使って、実際にデータ分析をおこないます。
予備知識は必要ありません。

1. 基礎概念の解説および授業内容、評価方法等の説明
事前学習：参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習：参考書の当該箇所を読み、復習する

2.　横断面データと時系列データ
事前学習：参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習：参考書の当該箇所を読み、復習する

3.　Σ記号と平均・分散・共分散
事前学習：参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習：参考書の当該箇所を読み、復習する

4.　回帰モデル（１）：データと回帰直線および誤差項
事前学習：参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習：参考書の当該箇所を読み、復習する

5.　回帰モデル（２）：残差平方和の最小化
事前学習：参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習：参考書の当該箇所を読み、復習する

6.　回帰モデル（３）：仮説検定
事前学習：参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習：参考書の当該箇所を読み、復習する

7.　モデル選択基準：決定係数, AIC, BIC
事前学習：参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習：参考書の当該箇所を読み、復習する

8.　自己回帰モデル
事前学習：参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習：参考書の当該箇所を読み、復習する

9.　非定常データと見せかけの回帰
事前学習：参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習：参考書の当該箇所を読み、復習する

10.　単位根検定
事前学習：参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習：参考書の当該箇所を読み、復習する

11.　共和分検定
事前学習：参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習：参考書の当該箇所を読み、復習する

12.　パソコン演習（１）：RまたはPythonの使い方
事前学習：参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習：参考書の当該箇所を読み、復習する

13.　パソコン演習（２）：データの積込み、パッケージの利用
事前学習：参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習：参考書の当該箇所を読み、復習する

14.　パソコン演習（３）：データ分析と出力結果の見方
事前学習：参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習：参考書の当該箇所を読み、復習する

15. 演習：PythonまたはRを使って、レポート課題に取り組む
事前学習：講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習：講義資料の当該箇所を読み、復習する

【予習・復習】

予習（2時間程度）指定した文献を読み、疑問点や問題点を整理して、よい質問ができるよう準備しておくこと。
復習（2時間程度）板書、教科書の内容を復習し理解を深めるとともに、課題に基づいて発展的に探究し、レポートを作成すること。

【授業関連科目】

金融工学入門・時系列データ解析・フィナンシャルエコノメトリクス

【成績評価方法・注意】

レポートを課し、レポート内容が到達目標に近づいたものは成績評価に加点する（100点満点）。
なお、優れた着眼点は披露し、誤解についてはコメントする。

【教科書】

プリントを配布する

【参考書】

著者：羽森茂之　書名：ベーシック計量経済学　出版社：中央経済社