時系列データ解析 | 2単位 | 2014年度以後入学生 | |||||||
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法 | 経済 | 2年以上 | 経営 | 商 | |||||
2013年度以前入学生 | |||||||||
渡辺 寛之 | 前期1コマ | 法 | 経済 | 経営 | 商 | ||||
備考 | (事前申込科目)定員25名 |
経済学部経済学科に係る専門科目として,本学の教育目標である「専門学術の振興」に貢献することを授業目標とする。具体的には,時系列データ解析の統計的手法を用いて社会事象を捉え,分析し,問題を解決する能力を身につけることを目標とする。
受講生が受講終了までに次のようなことができるようになることが到達目標である。
1. 最小二乗法や仮説検定の仕組みを理解できる
2. 情報量基準について理解し、モデルを検討することができる
3. 時系列データの扱い方を理解し、時系列データ分析を行うことができる
【対面で講義ができない場合の授業方法】
この講義は対面で行う予定であるが、オンライン対応時にはZoomを使った遠隔授業を行い、課題は講義案内システムを使って送信してもらうこととする。
この講義ではパソコン演習でRまたはPythonを使って、実際にデータ分析をおこないます。
予備知識は必要ありません。
1. 基礎概念の解説および授業内容、評価方法等の説明
事前学習:参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習:参考書の当該箇所を読み、復習する
2. 横断面データと時系列データ
事前学習:参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習:参考書の当該箇所を読み、復習する
3. Σ記号と平均・分散・共分散
事前学習:参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習:参考書の当該箇所を読み、復習する
4. 回帰モデル(1):データと回帰直線および誤差項
事前学習:参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習:参考書の当該箇所を読み、復習する
5. 回帰モデル(2):残差平方和の最小化
事前学習:参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習:参考書の当該箇所を読み、復習する
6. 回帰モデル(3):仮説検定
事前学習:参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習:参考書の当該箇所を読み、復習する
7. モデル選択基準:決定係数, AIC, BIC
事前学習:参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習:参考書の当該箇所を読み、復習する
8. 自己回帰モデル
事前学習:参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習:参考書の当該箇所を読み、復習する
9. 非定常データと見せかけの回帰
事前学習:参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習:参考書の当該箇所を読み、復習する
10. 単位根検定
事前学習:参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習:参考書の当該箇所を読み、復習する
11. 共和分検定
事前学習:参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習:参考書の当該箇所を読み、復習する
12. パソコン演習(1):RまたはPythonの使い方
事前学習:参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習:参考書の当該箇所を読み、復習する
13. パソコン演習(2):データの積込み、パッケージの利用
事前学習:参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習:参考書の当該箇所を読み、復習する
14. パソコン演習(3):データ分析と出力結果の見方
事前学習:参考書の当該箇所を読み、予習する
事後学習:参考書の当該箇所を読み、復習する
15. 演習:PythonまたはRを使って、レポート課題に取り組む
事前学習:講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習:講義資料の当該箇所を読み、復習する
予習(2時間程度)指定した文献を読み、疑問点や問題点を整理して、よい質問ができるよう準備しておくこと。
復習(2時間程度)板書、教科書の内容を復習し理解を深めるとともに、課題に基づいて発展的に探究し、レポートを作成すること。
金融工学入門・時系列データ解析・フィナンシャルエコノメトリクス
レポートを課し、レポート内容が到達目標に近づいたものは成績評価に加点する(100点満点)。
なお、優れた着眼点は披露し、誤解についてはコメントする。
プリントを配布する
著者:羽森茂之 書名:ベーシック計量経済学 出版社:中央経済社
【授業形態】 | 講義 | 演習 | 実習・実技 | 実験 |
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○ | ○ |
【授業方法】 | 受動型 | アクティブラーニング | その他 | |||||
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課題解決型 | ディスカッション ディベート |
グループワーク ペアワーク |
プレゼン テーション |
フィールド スタディ |
その他 | |||
○ | ○ |
【受講生のPC等使用】 | PC・タブレット(教室に備付) | PC・タブレット(学生自身が準備) | スマートフォン | その他 |
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○ |
【初年次教育】 | 【接続科目】 | 地域社会 | 国際社会 | 産業界 | 大学院進学 | |
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【評価(方法)手段】 | |||||||||||
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評価(方法)手段 | 学部・学科カリキュラム・ポリシー(CP) | ||||||||||
知能・技能 | 思考・判断・表現力 | 主体性・態度 | |||||||||
CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | CP6 | CP7 | CP8 | CP9 | |||
専門知識 | 一般知識 | 思考力 | 判断力 | 会話・文章力 | 意欲・責任感 | 協調性 | 持続性 | 倫理観 | |||
評価(方法)手段 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
学習目標(比率) | 45% | 45% | 10% | ||||||||
評価手段(比率) | 試験 | ||||||||||
小テスト | 45% | 45 | |||||||||
レポート | 45% | 45 | |||||||||
成果発表 | |||||||||||
受講態度 | 10% | 10 | |||||||||
その他 | |||||||||||
【対応するディプロマ・ポリシー(DP)】 | 知能・技能 | 思考・判断・表現力 | 主体性・態度 | ||||||||
DP1 | DP2 | DP3 | DP4 | DP5 | DP6 | DP7 | DP8 | DP9 | |||
専門知識 | 一般知識 | 思考力 | 判断力 | 会話・文章力 | 意欲・責任感 | 協調性 | 持続性 | 倫理観 | |||
○ | ○ | ○ |