【授業の目的】

経済学部経済学科に係る専門科目として，本学の教育目標である「専門学術の振興」に貢献することを授業目標とする。

【到達目標】

受講生が受講終了までに次のようなことができるようになることが到達目標である。

1. 資産価格データを入手し、そのデータの特徴を把握した上で、モデルを組み立てることができる。
2. データとモデルを使ってバックテストを行い、収益のシミュレーションができる。

【授業計画】

【対面で講義ができない場合の授業方法】
この講義は対面で行う予定であるが、オンライン対応時にはZoomを使った遠隔授業を行い、課題は講義案内システムを使って送信してもらうこととする。

1. 基礎概念の解説および授業内容、評価方法等の説明
事前学習：講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習：講義資料の当該箇所を読み、復習する

2.　ロングボジション、ショートポジション、スプレッド
事前学習：講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習：講義資料の当該箇所を読み、復習する

3.　モデルの組み立てとパラメーター推定（１）
事前学習：講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習：講義資料の当該箇所を読み、復習する

4.　モデルの組み立てとパラメーター推定（２）
事前学習：講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習：講義資料の当該箇所を読み、復習する

5.　資産価格データの取得と整理
事前学習：講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習：講義資料の当該箇所を読み、復習する

6.　データの積み込みとパッケージの利用
事前学習：講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習：講義資料の当該箇所を読み、復習する

7. 訓練データと推定、テストデータと予測
事前学習：講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習：講義資料の当該箇所を読み、復習する

8.　新しいデータの取り込みとパラメーターの再推定
事前学習：講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習：講義資料の当該箇所を読み、復習する

9.　汎化性能と交差検証
事前学習：講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習：講義資料の当該箇所を読み、復習する

10. for文の利用
事前学習：講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習：講義資料の当該箇所を読み、復習する

11. if文の利用
事前学習：講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習：講義資料の当該箇所を読み、復習する

12. バックテストと収益のシミュレーション（１）
事前学習：講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習：講義資料の当該箇所を読み、復習する

13. バックテストと収益のシミュレーション（２）
事前学習：講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習：講義資料の当該箇所を読み、復習する

14. PythonまたはRを使って、レポート課題に取り組む（１）　
事前学習：講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習：講義資料の当該箇所を読み、復習する

15. PythonまたはRを使って、レポート課題に取り組む（２）
事前学習：講義資料の当該箇所を読み、予習する
事後学習：講義資料の当該箇所を読み、復習する

【予習・復習】

予習（2時間程度）指定した文献を読み、疑問点や問題点を整理して、よい質問ができるよう準備しておくこと。
復習（2時間程度）講義資料の内容を復習し理解を深めるとともに、課題に基づいて発展的に探究し、レポートを作成すること。

【授業関連科目】

金融工学入門・時系列データ解析・フィナンシャルエコノメトリクス

【成績評価方法・注意】

レポート内容が到達目標に近づいたものは成績評価に加点する（100点満点）。
なお、優れた着眼点は披露し、誤解についてはコメントする。

【教科書】

プリントを配布する

【参考書】

適宜指示する