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ポートフォリオ・マネジメント 2単位 2年以上 経済 2年以上 経営 2年以上
2年以上        
城下 賢吾 前期1コマ クラス:  

シラバス1

【授業の目的】

 人生100年の時代を迎え、自分の寿命が尽きる前にお金が枯渇する長生きリスクが高まっています。これを防ぐ手段の一つとしてリスクを負担しながらより高いリターンを追求するポートフォリオマネジメントが必要になってきています。この講義ではポートフォリオマネジメントに関する基礎的知識の習得を目指します。

【到達目標】

 ポートフォリオマネジメントに関する制度と理論の基礎的知識を習得することで、財務報告書などを用いて企業分析やポートフォリオ分析ができることを目標とする。


【授業計画】

 (講義方法)
 講義は教科書と毎回配布するパワーポイント資料に基づき対面講義をします。
大学閉鎖の場合はオンライン講義(zoom等)を行います。


1.オリエンテーション(講義全体の概要)
事前学修 テキストをよく読んでおくこと
事後学修 講義内容を理解したうえで練習問題を解答すること
2.証券と投資(第1章 証券・投資とは何か)
事前学修 テキストをよく読んでおくこと
事後学修 講義内容を理解したうえで練習問題を解答すること
3.評価の基本原則1(第2章 現在価値と将来価値)
事前学修 テキストをよく読んでおくこと
事後学修 講義内容を理解したうえで練習問題を解答すること
4.評価の基本原則2(第2章 金融資産価格の計算方法)
事前学修 テキストをよく読んでおくこと
事後学修 講義内容を理解したうえで練習問題を解答すること
5.企業分析1(第3章 財務諸表の読み方)
事前学修 テキストをよく読んでおくこと
事後学修 講義内容を理解したうえで練習問題を解答すること
6.企業分析2(第3章 実際のデータを用いた分析)
事前学修 テキストをよく読んでおくこと
事後学修 講義内容を理解したうえで練習問題を解答すること
7.債券市場(第4章 仕組み、種類)
事前学修 テキストをよく読んでおくこと
事後学修 講義内容を理解したうえで練習問題を解答すること
8.債券分析(第5章 分析の解説)
事前学修 テキストをよく読んでおくこと
事後学修 講義内容を理解したうえで練習問題を解答すること
9.株式市場・株式分析(第6・7章 仕組み、分析の解説)
事前学修 テキストをよく読んでおくこと
事後学修 講義内容を理解したうえで練習問題を解答すること
10.ポートフォリオ理論1(第9章 リスクとリターン)
事前学修 テキストをよく読んでおくこと
事後学修 講義内容を理解したうえで練習問題を解答すること
11.ポートフォリオ理論2(第9章 最適な組み合わせ)
事前学修 テキストをよく読んでおくこと
事後学修 講義内容を理解したうえで練習問題を解答すること
12.ポートフォリオ理論3(第9章 個別証券のリスクとリターン)
事前学修 テキストをよく読んでおくこと
事後学修 講義内容を理解したうえで練習問題を解答すること
13.投資信託(第8章 投資信託の仕組み・イデコ・ニーサの説明)
事前学修 テキストをよく読んでおくこと
事後学修 講義内容を理解したうえで練習問題を解答すること
14.行動ファイナンス(第10章 認知誤差・プロスペクト理論)
事前学修 テキストをよく読んでおくこと
事後学修 講義内容を理解したうえで練習問題を解答すること
15.デリバティブ市場(第11章 先物・オプション・スワップ)
事前学修 テキストをよく読んでおくこと
事後学修 講義内容を理解したうえで練習問題を解答すること
16.定期試験


【予習・復習】

(予習)毎回、シラバスで予定される講義内容について教科書を読んでおくこと(2時間)。
(復習)教科書、講義資料、小テストを繰り返し読み返すこと(2時間)。


【授業関連科目】

コーポレートファイナンス、証券市場論


【成績評価方法・注意】

成績は定期試験(80点)と小テスト(20点)の合計100点で評価します。
小テストは原則として毎回行う予定です。前回の小テストの解答を解説します。


【教科書】

著者:榊原茂樹・城下賢吾他 書名:入門証券論(第3版) 出版社:有斐閣


【参考書】




シラバス2

【授業形態】

講義 演習 実習・実技 実験
     

【授業方法】

受動型 アクティブラーニング その他
課題解決型 ディスカッション
ディベート
グループワーク
ペアワーク
プレゼン
テーション
フィールド
スタディ
その他
             

【受講生のPC等使用】

PC・タブレット
(教室に備付)
PC・タブレット
(学生自身が準備)
スマートフォン その他
       

【初年次教育】

 

【接続科目】

地域社会 国際社会 産業界 大学院進学
     

【評価(方法)手段】

評価(方法)手段 学部・学科カリキュラム・ポリシー(CP)
知能・技能 思考・判断・表現力 主体性・態度
CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9
専門知識 一般知識 思考力 判断力 会話・文章力 意欲・責任感 協調性 持続性 倫理観
評価(方法)手段          
学習目標(比率) 50% 25% 15% 10%
評価手段(比率) 試験 80% 40 20 10 10
小テスト 20% 10 5 5
レポート
成果発表
受講態度
その他
対応するディプロマ・ポリシー(DP) 知能・技能 思考・判断・表現力 主体性・態度
DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 DP7 DP8 DP9
専門知識 一般知識 思考力 判断力 会話・文章力 意欲・責任感 協調性 持続性 倫理観
         

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